Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE
Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métod...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-12082010-170625 |
| Acceso en línea: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CARE Models. CAViaR Models Expected Shortfall Expectil Expectile Extreme Value Theory Modelos CARE. Modelos CAViaR Quantil Quantile Teoria dos Valores Extremos Valor em Risco Value at Risk |
| Sumario: | Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários. |
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