Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Economia Aplicada |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:revistas.usp.br:article/1048 |
| Acceso en línea: | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1048 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | VAR models Granger causality Identification Modelos autorregressivos vetoriais (VAR) Causalidade de Granger Identificação |
| Sumario: | O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger. |
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