Aspectos institucionais do mercado de renda fixa no Brasil
Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos de duration e convexidade. Aborda a estrutura ·temporal da taxa de juros (ETJ)e...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/5513 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10438/5513 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Administração contábil e financeira Administração de empresas Títulos (Finanças) Títulos de crédito - Brasil Ativos financeiros de renda fixa Derivativos (Finanças) Taxas de juros Administração de risco |
| Sumario: | Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos de duration e convexidade. Aborda a estrutura ·temporal da taxa de juros (ETJ)e apresenta um exemplo de ETJno Brasil. Esta dissertação é introdutória e descritiva sem ser superficial. É um guia para o mercado de renda fixa no Brasil. |
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